En effet, pour corriger ce petit souci, il suffit de cocher la case "Disable application keypad mode" dans Terminal > Features avant de vous connecter.

Si vous êtes déjà connecté à votre serveur, vous pouvez tout de même modifier ce paramètre en effectuant un clic droit sur la barre de titre de votre fenêtre de session en cours, puis en cliquant sur "Change Settings..." pour accéder à la fenêtre de configuration.

Enfin, pour en finir définitivement avec ce problème, je vous conseille d'ouvrir PuTTY (fenêtre de connexion), de modifier le réglage comme indiqué, puis de revenir sur "Session", choisir "Default Settings" dans la liste des sessions enregistrées et cliquer sur "Save".

Comme on dit, "It's not a bug, it's a feature !"